Vai al contenuto principale
Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria / Coronavirus: updates for UniTo Community
Oggetto:
Oggetto:

Matematica

Oggetto:

Mathematics

Oggetto:

Anno accademico 2016/2017

Codice dell'attività didattica
SCP0433
Docenti
Fabio Privileggi (Titolare del corso)
Dott. Giuseppe De Donno (Esercitatore)
Corso di studi
Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21]
Anno
1° anno
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
9
SSD dell'attività didattica
SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa/Discretionary
Tipologia d'esame
Scritto
Prerequisiti

E' richiesta la padronza del calcolo integrale, dell'algebra lineare, del calcolo differenziale in più variabili, dell'ottimizzazione libera per funzioni di più variabili, e del concetto di funzione concava e convessa.

A mastering of integral calculus, linear algebra, differential calculus in several variables, unconstrained optimization for functions of several variables, and the notion of concave and convex function is required.
Propedeutico a

Tutti gli insegnamenti del secondo anno.

All second year's courses.
Oggetto:

Sommario insegnamento

Oggetto:

Obiettivi formativi

L'obiettivo dell'insegnamento è fornire allo studente gli strumenti necessari per formulare, discutere e risolvere sia problemi statici di ottimo libero e vincolato, che problemi di ottimo dinamico in tempo discreto e continuo.

The aim of the course is to provide the student with all the tools necessary to formulate, discuss, and solve on the one hand static unconstrained and constrained optimization problems, and on the other hand dynamic optimization problems in discrete and continuous time.

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Lo studente avrà la capacità di leggere e interpretare in modo critico, ma anche proporre e sviluppare nel dettaglio analitico, modelli economici con elevata formalizzazione matematica.

The student will be able to read and interpret critically, as well as build and develop in analytical detail, economic models with a high degree of mathematical formalism.

Oggetto:

Modalità di insegnamento

54 ore di lezioni frontali.
Inoltre, un esercitatore curerà le esercitazioni in aula per un totale di circa 20 ore.

54 hours of lectures.
Moreover, a T.A. will be available for help in solving exercises for additional 20 hours.

Oggetto:

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame consta di una prova scritta unica della durata di 2 ore e mezza. Durante la prova ammessa la consultazione di qualsiasi testo e l’utilizzo di qualsiasi calcolatore, eccetto laptops, tablets e calcolatori grafici.
Un’eventuale prova orale aggiuntiva è facoltativa; vi è ammesso solamente chi abbia ottenuto un voto pari ad almeno 25/30 nella prova scritta.

The exam is a written test of 2 hours and a half. During the test any written text and a scientific calculator can be used, except for laptops, tablets and graphic calculators.
An additional oral exam is optional; only who took at least 25/30 in the written test will be admitted.

Oggetto:

Programma

  1. Sottospazi lineari e indipendenza lineare di vettori
  2. Autovalori, autovettori e loro applicazioni
  3. Teorema della funzione implicita e sue appliazioni
  4. Ottimizzazione con vincoli di uguaglianza
  5. Ottimizzazione con vincoli di disuguaglianza
  6. Ottimizzazione dinamica in tempo discreto: equazione di Bellman, equazioni di Eulero
  7. Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie
  8. Ottimizzazione dinamica in tempo continuo: il principio del massimo di Pontryagin
  9. Applicazioni all'economia

  1. Linear subspaces and linear independency of vectors
  2. Eigenvalues, eigenvectors and their applications
  3. Implicit Function Theorem and its applications
  4. Optimization with equality constraints
  5. Optimization with inequality constraints
  6. Dynamic optimization in discrete time: Bellman equation, Euler equations
  7. Introduction to Ordinary Differential Equations
  8. Dynamic optimization in continuous time: Pontryagin maximum principle
  9. Applications to Economics

Testi consigliati e bibliografia

Oggetto:

Dispense e altro materiale scaricabile dal sito web del corso.

E' di prossima pubblicazione il testo Mattalia, C. e Privileggi, F., Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Volume 2: Funzioni di Più Variabili e Ottimizzazione Statica, Maggioli: Milano, 2016.

Un testo consultabile per approfondimenti è Simon, C. P. and L. Blume, Mathematics for Economists, Norton & C.: New York, 1994.

Handouts will be available for download from the course web-site.

It is forthcoming the textbook Mattalia, C. e Privileggi, F., Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, Volume 2: Funzioni di Più Variabili e Ottimizzazione Statica, Maggioli: Milano, 2016.

Complementary material can be found in Simon, C. P. and L. Blume, Mathematics for Economists, Norton & C.: New York, 1994.



Oggetto:

Note

Orario Lezioni

Oggetto:

Altre informazioni

http://www.didattica-est.unito.it/do/home.pl/View?doc=home_appelli.html
Oggetto:
Ultimo aggiornamento: 20/09/2016 14:52
Non cliccare qui!