- Oggetto:
- Oggetto:
Matematica
- Oggetto:
Mathematics
- Oggetto:
Anno accademico 2013/2014
- Codice dell'attività didattica
- SCP0433
- Docenti
- Fabio Privileggi (Titolare del corso)
Alberto Turigliatto (Esercitatore) - Corso di studi
- Laurea magistrale in Scienze Statistiche, Economiche e Manageriali - a Torino
- Anno
- 1° anno
- Tipologia
- Caratterizzante
- Crediti/Valenza
- 9
- SSD dell'attività didattica
- SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e finanz.
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità di frequenza
- Facoltativa
- Tipologia d'esame
- Scritto
- Prerequisiti
- (italiano): calcolo differenziale per funzioni di più variabili.
(English): differential calculus for functions of several variables. - Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Dopo un breve ripasso su vettori, matrici e algebra lineare, viene discusso il calcolo differenziale per funzioni di più variabili al fine di studiare prima problemi statici di ottimo libero e vincolato, e poi problemi di ottimo dinamico.
After a quick review of vectors, matrices and linear algebra, we discuss differential calcusus for functions of several variables aimed at studying first static unconstrained and constrained optimization problems, and then dynamic optimization problems.
- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Capacità di formulare e risolvere problemi di ottimo statici e dinamici.
Ability in defining and solving static and dynamic optimization problems.
- Oggetto:
Modalità di verifica dell'apprendimento
L'esame consta di una prova scritta unica.
Un’eventuale prova orale aggiuntiva è facoltativa; vi è ammesso solamente chi abbia ottenuto un voto pari ad almeno 25/30 nella prova scritta.The exam is a written test.
An additional oral exam is optional; only who took at least 25/30 in the written test, will be admitted.- Oggetto:
Attività di supporto
Un esercitatore curerà le esercitazioni in aula per un totale di circa 25 ore.
Periodicamente verranno resi disponibili online i compiti per casa.A T.A. will be available for help in solving exercises for additional 25 hours.
Assignments will be periodically available for download from the course web-site.- Oggetto:
Programma
- Ripasso su vettori, matrici e algebra lineare
- Ripasso su calcolo differenziale per funzioni di più variabili
- Ottimizzazione libera
- Funzioni concave e convesse
- Teorema della funzione implicita e sue appliazioni
- Ottimizzazione vincolata: vincoli di uguaglianza
- Ottimizzazione vincolata: vincoli di disuguaglianza
- Teoremi di inviluppo e loro applicazione alla microeconomia
- Ottimizzazione dinamica in tempo discreto: l'equazione di Bellman
- Applicazioni all'economia
- Review on vectors, matrices and linear algebra
- Review on differential calculus for functions of several variables
- Unconstrained optimization
- Concave and convex functions
- Implicit Function Theorem and its applications
- Constrained optimization: equality constraints
- Constrained optimization: inequality constraints
- Envelope Theorems and their application to Microeconomics
- Dynamic optimization in discrete time: Bellman equation
- Applications to Economics
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
L'esame si baserà sui caitoli 8 - 14 del testo Privileggi, F., Compendio di Matematica per l'Economia: un percorso esaustivo ma user-friendly (seconda edizione), Vol. 44/6, EsseLibri Simone: Napoli, 2012.
Un testo consultabile per approfondimenti è Simon, C. P. and L. Blume, Mathematics for Economists, Norton & C.: New York, 1994.
Periodicamente verranno fornite dispense e altro materiale scaricabile dal sito web del corso.
The exam will be bease on Chapters 8 - 14 of Privileggi, F., Compendio di Matematica per l'Economia: un percorso esaustivo ma user-friendly (second edition), Vol. 44/6, EsseLibri Simone: Napoli, 2012.
Complementary material can be found in Simon, C. P. and L. Blume, Mathematics for Economists, Norton & C.: New York, 1994.
Additional handouts will be available for download from the course web-site.
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