- Oggetto:
- Oggetto:
Econometria
- Oggetto:
Anno accademico 2012/2013
- Codice dell'attività didattica
- SCP0167
- Docente
- Roberto Leombruni (Titolare del corso)
- Corso di studi
- [f009-c302] Laurea in Scienze statistiche - a Torino
- Anno
- 2° anno
- Tipologia
- Caratterizzante
- Crediti/Valenza
- 6
- SSD dell'attività didattica
- SECS-P/05 - econometria
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Introdurre lo studente ai concetti, alla teoria e alla pratica econometrici, portandolo a:
1. Capire la relazione tra teorie/modelli economici e dati empirici sui quali verificarle;
2. Interpretare le relazioni tra una variabile 'da spiegare' (dipendente) e una o più variabili 'che spiegano' (indipendenti);
3. Svolgere una analisi di regressione ordinaria, interpretandone i risultati;
4. Effettuare semplici esperimenti Monte Carlo per approfondire i concetti affrontati.- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Lo studente dovrà possedere una buona padronanza dei concetti fondamentali dell'analisi econometrica, ed essere in grado di svolgere e interpretare correttamente i risultati dell'analisi di regressione ordinaria multivariata. Il possesso di tali competenze sarà oggetto di verifica secondo quanto indicato alla voce Note.
- Oggetto:
Programma
1. I dati economici: tipologia e fonti;
2. Come 'interrogare' i dati: che cos'è uno stimatore e quali sono le sue proprietà;
3. Relazioni tra variabili e causalità;
4. Tecniche a confronto: come stimare la relazione tra una variabile 'da spiegare' e una 'che spiega'?
5. Lo stimatore a minimi quadrati ordinari della funzione di regressione univariata;
6. Il coefficiente R**2 e sua intepretazione;
7. Intervalli di confidenza delle stime;
8. Stima a minimi quadrati di una funzione di regressione multipla;
9. Multicollinearità;
10. Test di ipotesi su coefficienti singoli e su insiemi di coefficienti;
11. Variabili 'dummy' per lo studio di fenomeni qualitativi.Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
Stock J.H., Watson M.W., Introduzione all'econometria, Pearson Education Italia, Milano
Edizione 2005: capitoli 1-6, 11.1-11.4
Edizione 2009: capitoli 1-8, 13.1-13.4
Edizione 2011: capitoli 1-8, 13.1-13.3Altri materiali utilizzati (dispense ed esercitazioni) saranno disponibili on-line nella pagina del corso
- Oggetto:
Note
Lezioni teorico-pratiche ed esercitazioni in aula computer, utilizzando il software statistico SAS®
Esame scritto con domande teoriche a risposta chiusa ed esercizi (non al computer, ma è utile una calcolatrice), con libro, dispense, appunti aperti.
Orale facoltativo.- Oggetto:
