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Laboratorio: Mercati finanziari e analisi tecnica (non attivo 2020/2021)

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Laboratory: Financial markets and technical analysis

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Anno accademico 2020/2021

Codice attività didattica
ECM0114
Docente
Pier Paolo Patrucco (Titolare del corso)
Corso di studio
Laurea in Economia e Statistica per le Organizzazioni - a Torino [0402L31]
Anno
1° anno, 2° anno, 3° anno
Tipologia
Altre attività
Crediti/Valenza
2
SSD attività didattica
SECS-P/02 - politica economica
Erogazione
Tradizionale
Lingua
Italiano
Frequenza
Consigliata/Recommended
Tipologia esame
Scritto
Tipologia unità didattica
corso
Prerequisiti
Gli studenti che frequentano il laboratorio devono preferibilmente avere una base di competenze sui mercati finanziari e i loro intermediari, nonché di statistica descrittiva.
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Sommario del corso

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Obiettivi formativi



 Il laboratorio Mercati Finanziari e Analisi Tecnica intende introdurre gli studenti all'analisi dei mercati finanziari attraverso gli strumenti propri della Finanza Comportamentale e dell'Analisi Tecnica.



The laboratory Financial Markets and Technical Analysis aims to introduce students to the analysis of the financial markets through the tools and methodology of Behavioural Finance and Technical Analysis.


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Risultati dell'apprendimento attesi



Gli studenti saranno in grado di conoscere i principali fondamenti teorici e applicare le metodologie e le tecniche operative della finanza comportamentale e dell'analisi tecnica all'interpretazione delle dinamiche dei più importanti strumenti presenti sui mercati finanziari e borsistici.

Gli studenti saranno in grado di comunicare i risultati delle loro analisi attraverso strumenti e tecniche comunicative tipiche del mondo del lavoro, quali ad esempio report e presentazioni.



Students will be able to understand the main theoretical tenets and to apply the methodologies and operational techniques of behavioural finance and technical analysis to the interpretation of the dynamics of the most important tools in the financial and stock markets .

Students will be able to communicate the results of their analysis using tools and techniques of communication typical of a business environment, such as reports and presentations .


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Programma



Elementi di finanza comportamentale e di teoria della scelta:

  • L'homo oeconomicus, origini e crisi del paradigma
  • Euristiche ed errori cognitivi: Disponibilità, Rappresentatività, Ancoraggi; i limiti all'apprendimento; fattori emotivi e fattori sociali
  • L'esempio della Teoria dei Prospetti di Kahneman

I fondamenti dell'analisi Tecnica e i suoi strumenti operativi:

  • Teoria di Dow, descrizione delle varie tipologie di grafico (lineare, barre, candele e point and figure)
  • Supporti statici e dinamici; resistenze statiche e dinamiche
  • Definire e individuare i trend
  • L'uso delle Medie Mobili, semplici, ponderate, esponenziali
  • I Pattern Classici: le figure dell'AT Occidentale (triangoli, testa & spalle, rettangoli, formazioni ad espansione, wedge, pennant, doppi minimi e massimi, tripli minimi e massimi, diamanti, top e fondi arrotondati)
  • Pattern delle Candele Giapponesi e Pattern Point & Figure
  • Micro pattern e pattern per il lungo periodo (per es. Inside Nr 4 o IDNR4, uncini di Ross, Delphic Phenomenon, incroci tra medie mobili)
  • Oscillatori e indicatori, definizione e uso: RSI, Stocastico, On Balance Volume, Rate of Change, Pista Ciclica, Osclillatore di Chande, Macd, indicatori DMI.
  • La volatilità, le sue implicazioni, le sue rappresentazioni grafiche e gli usi a fini operativi: ATR, Bande di Bollinger.
  • Sistemi automatici: differenti tipologie per diversi compiti, High Frequency, Trading System, Pattern Recognition e Machine Learning, modelli di asset allocation
  • Money Management: cos'è e la sua importanza nella gestione del rischio, le diverse tecniche (martingale, anti-martingale, rapporto risk-reward)



Elements of behavioral finance and choice theory:

  • Homo economicus, the origins of the crisis and paradigm
  • Heuristics and cognitive errors
  • The example of Prospect theory

The basic elements and tools of technical analysis:

  • The Theory of Dow and different types of chart (line, bar, candles, point and figure)
  • Static and dynamic support; static and dynamic resistance
  • How todefine and identify trends
  • Moving Averages
  • The Classic Patterns
  • Patterns of Japanese Candlestick and Point & Figure
  • Micro pattern and pattern for the long term analysis  
  • Oscillators and indicators
  • Volatility: its implications, graphical representations and uses for operational purposes
  • Automatic systems, different types for different tasks: High Frequency, Trading System, Pattern Recognition and Machine Learning, asset allocation models
  • Money Management: What is it and its importance in risk management, the different techniques 



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Modalità di insegnamento



Il laboratorio sarà articolato in alcune lezioni frontali introduttive e successivamente in attività di analisi e di ricerca applicate, pratiche e di gruppo, che occuperanno la maggior parte delle ore e che avranno l'obiettivo di simulare quanto avviene in un ambiente di lavoro.

The laboratory will be divided into a few introductory lectures and subsequently in practical activities of research and analysis, based on group work, which will represent the larger part of the seminar and that will aim to simulate what happens in a work environment.

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Modalità di verifica dell'apprendimento



Alla fine del laboratorio agli studenti verrà chiesto di elaborare un report di analisi a supporto di una decisione di investimento. Tale report sarà da inviare via email entro il 7 gennaio 2020 a pierpaolo.patrucco@unito.it. 

Sono previste forme di verifica dell'apprendimento in itinere basate su attività di gruppo.

Sono previste esercitazioni attraverso materiale cartaceo e software utilizzato per analisi tecnica e quantitativa finalizzate all'elaborazione di studi e analisi da parte degli studenti.

 

At the end of the workshop, students will be asked to deliver a report that should support an investment decision.

Intermediate assessments will be based on group activities .

Practical activities will apply specific software used for technical and quantitative analysis to case studies.



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Testi consigliati e bibliografia



I testi consigliati e di riferimento verranno indicati all'inizio e nel corso del seminario



Introductory and advanced references will be delivered at the beginning of and during the workshop

Registrazione
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    Ultimo aggiornamento: 08/07/2020 12:14
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