- Oggetto:
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Analisi delle serie storiche
- Oggetto:
Time Series Analysis
- Oggetto:
Anno accademico 2017/2018
- Codice dell'attività didattica
- ECM0120
- Docente
- Alessandra Canepa (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21]
- Anno
- 1° anno
- Tipologia
- Caratterizzante
- Crediti/Valenza
- 6
- SSD dell'attività didattica
- SECS-S/03 - statistica economica
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano e Inglese
- Modalità di frequenza
- Fortemente consigliata/Recommended
- Tipologia d'esame
- Scritto
- Prerequisiti
- Buon background di Econometria. Assume la conoscenza di analisi di regressione per dati cross-section.
- Mutuato da
- Previsioni statistiche (non attivo nell'a.a. 2017/2018) (ECM0090)Corsi di Studio del Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"
- Previsioni statistiche (non attivo nell'a.a. 2017/2018) (ECM0090)
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Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire allo studente i fondamenti metodologici per l'analisi delle serie storiche univariate e multivariate.
The aim of the course will be to introduce student to time series models. Both univariate and univariate time series models will be considered.
- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di applicare quanto appreso a dati reali, avendo sviluppato un' adeguata capacità critica per quanto riguarda la scelta degli strumenti e l'interpretazione dei risultati.
By the end of the course students will have a good understanding of times series models. Having gained a solid theoretical background, the student will be able to apply the theoretical material learn in class to real data.
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Modalità di insegnamento
Lezioni frontali e laboratori.
Sono previste anche alcune lezioni dedicate a svolgere esercizi tipo esame.
Lectures and seminars in labs.
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Modalità di verifica dell'apprendimento
L'esame finale consiste in una prova scritta. Maggiori nformazioni circa le modalita` dell'esame saranno specificate all'inizio del corso.
The assessment for the course will be a written examination. More information about the exam format will be given at the beginning of the course.
- Oggetto:
Programma
Modelli ARDL(p,q), modelli di cointegrazione, modelli VAR, modelli per dati finanziari come ad esempio ARCH e GARCH.
ARDL models, cointegration, VAR models and models for financial data such as ARCH and GARCH type.
Testi consigliati e bibliografia
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PRINCIPI DI ECONOMETRIA di R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, Zanichelli.
Introductory Econometrics for Finance, Chris Brook, Cambridge.
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