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Modelli quantitativi per l'analisi del rischio di credito

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Credit Risk Analysis

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Anno accademico 2023/2024

Codice dell'attività didattica
ECM0174B
Docente
Guido Luciano Genero (Titolare del corso)
Insegnamento integrato
Corso di studi
Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21]
Anno
1° anno
Periodo didattico
Secondo semestre
Tipologia
Affine o integrativo
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
SECS-P/07 - economia aziendale
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Consigliata/Recommended
Tipologia d'esame
Scritto
Prerequisiti

Conoscenza di base di finanza aziendale e analisi economico-finanziaria (rischio-rendimento, premio al rischio, costo del capitale, VAN, TIR, principali ratios per l’analisi economica-finanziaria di un bilancio di un’impresa non finanziaria).


Basic knowledge of corporate finance and financial analysis (risk - return, risk premium, cost of capital, NPV, IRR, main financial ratios used in analysis of a corporate balance sheet.)

Propedeutico a
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

L’insegnamento introduce gli studenti allo studio delle tematiche di credit risk management, analizzando le componenti del rischio di credito, per poi focalizzarsi sui metodi di determinazione della probabilità di insolvenza di imprese non finanziarie. Sarà poi illustrato come tali metodologie siano alla base della moderna gestione bancaria e siano riconosciute in ambito regolamentare come strumenti per misurare l’adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema bancario, nel suo complesso. Tali metodologie saranno poi applicate a casi concreti.

Le funzioni professionali che si potranno ricoprire in ambito lavorativo sono quelle tipiche del credito, finanza e risk management in ambito bancario, assicurativo e finanziario.

 

The course is devoted to credit risk management theory (PD-LGD-EAD), main focus is on rating methodologies for a non financial corporate entity. Following the theory, the course illustrates how this framework is applied in modern banking management and has been transposed in the banking regulation, as instruments applied in order to measure the bank capital adequacy. Lastly these approaches are applied to real cases.

Skills developed in this course will be useful in credit, finance and risk management roles in banking, insurance and financial sectors.

 

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Risultati dell'apprendimento attesi

Conoscenza della terminologia tecnica e capacità di comprensione degli aspetti teorici tipici del credit risk management. Capacità di applicare le nozioni acquisite a casi reali, al fine di trasformare le conoscenze in competenze lavorative. Autonomia di giudizio e conseguente possibilità di sviluppare considerazioni analitiche su tematiche di gestione del rischio di credito. Abilità comunicative per divulgare in forma scritta e orale i risultati delle analisi condotte, sotto forma per esempio di report e presentazioni orali

 

Knowledge of technical language, notions and formula of credit risk management. Expertise in applying these notions to real cases. Ability to make indipendent assessment on several credit risk issues, mainly about rating assignment. Team working and communications skills in order to present in a short time results of this rating assignment.

 

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Modalità di insegnamento

L'insegnamento prevede lezioni frontali con esemplificazione in aula di casi concreti ed esercitazioni con lavori in gruppo.

 

 

Front lessons, team work in order to analyse business case.

 

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Modalità di verifica dell'apprendimento

 

L'apprendimento verrà verificato attraverso un test scritto che prevede 9 domande aperte in circa 50 minuti di tempo. Per gli studenti che partecipano al business case il voto finale é dato dall'esito del test e da max 3 punti del business case. Per gli studenti che non partecipano al business case sono previste ulteriori 3 domande nel test per ulteriori 15 minuti di tempo. Il voto é espresso in 30/30 con lode. L'iscrizione all'esame deve avvenire utilizzando il sistema Esse3 di Ateneo.

 

The final exam is based on 9 open questions to be answered in 50 minutes. For students that will attend the business case, the final vote is the sum of the test vote plus max 3 points for the business case. For students that will not attend the business case there will be 3 more open question to be answered in 15 minutes. The final vote is in 30/30 cum laude. Applications have to be presented by Esse3 system of the university.

 

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Attività di supporto

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Programma


1. Il rischio di credito e le sue componenti.
2. I rating di agenzia e la stima dei modelli interni di rating delle banche.
3. Il ruolo del credit risk management nella moderna gestione bancaria
4. Credit risk management e regolamentazione bancaria
5. Analisi di casi pratici

 

1. Credit risk and his several components.
2. Agencies rating vs Internal banks rating
3. Credit risk management applied in modern banking management
4. Credit risk management and banking regulation
5. Business cases

 

Testi consigliati e bibliografia



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Libro
Titolo:  
From Basel 1 to Basel 3: The Integration of State of the Art Risk Modelling in Banking Regulation
Anno pubblicazione:  
2006
Editore:  
Palgrave Macmillan
Autore:  
L.Balthazar
Obbligatorio:  
No
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Sarà a cura del docente fornire alle lezioni il materiale didattico ed indicare la bibliografia di riferimento. 

The professor will provide all tutorial material (powerpoint presentations and papers). There isn’t a specific text book. 

 



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Note

Il libro indicato nella bibliografia é facoltativo e non é alla base delle lezioni.

The bibliography isn't mandatory for the course. 

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Ultimo aggiornamento: 08/04/2024 11:17
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