Statistica economica

Oggetto:

Statistica economica

Oggetto:

Anno accademico 2012/2013

Codice dell'attività didattica

SCP0066

Docente

Paolo Chirico (Titolare del corso)

Corso di studi

[f009-c302] Laurea in Scienze statistiche - a Torino

Anno

2° anno

Periodo didattico

Secondo semestre

Tipologia

Caratterizzante

Crediti/Valenza

SSD dell'attività didattica

SECS-S/03 - statistica economica

Oggetto:

Obiettivi formativi

La conoscenza delle metodologie statistiche per l'analisi della dinamica dei fenomeni economici nel tempo (serie storiche, indici temporali) e nello spazio (indici territoriali, indici di concentrazione).
Verranno anche studiati alcuni metodi previsionali ricorrenti in ambito economico e si considereranno alcuni criteri di valutazione delle previsioni.
Nell'ultma parte del corso, tali tecniche vengono viste come strumenti per l'analisi tecnica dei mercati finanziari.

Oggetto:

Risultati dell'apprendimento attesi

Lo studente dovrà essere in grado di:
- calcolare indici temporali, semplici e complessi,
- stimare rapporti di parità di potere d'acquisto;
- determinare il grado di concentrazione di un fenomeno economico;
- scomporre una serie storica nelle componenti classiche (trend, ciclo, stagionalità,..)
- fare previsioni con opportuni modelli previsionali.

Dovrà inoltre dimostrare una formazione culturale-metodologica sugli strumenti d'utilizzo.
La verifica di tale preparazione avverrà secondo le modalità d'esame descritte oltre.

Oggetto:

1. I numeri indici:
a. indici semplici,
b. indici composti (Laspeyres, Paasche, Fisher, Divisia),
c. l'inflazione,
d. indici di comparazione territoriale: tassi di cambio nominali e tassi di cambio reali (comprensivi del diverso potere d'aquisto)

2. Analisi Classica delle Serie Storiche:
a. il trend di lungo periodo (teoria dell'interpolazione)
b. il ciclo-trend, (teoria delle medie-mobili)
c. la stagionalità (diverse tecniche di destagionalizzaione)
d. l'analisi dei residui

3. La concentrazione:
a. la curva di Lorenz
b. il rapporto di concentrazione di Gini
c. altri indici di concentrazione

4. I modelli previsionali:
a. l'Exponential Smoothing
b. i modelli di Holt-Winters
c. criteri di valutazione delle previsioni

5. I modelli Autoregressivi
a. processi stocastici stazionari
b. processi e modelli Autoregressivi
c. previsioni con i modelli autoregressivi