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Modelli quantitativi per l'analisi del rischio di credito

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Credit risk analysis

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Anno accademico 2019/2020

Codice dell'attività didattica
ECM0174B
Docente
Guido Luciano Genero (Titolare del corso)
Insegnamento integrato
Corso di studi
Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21]
Anno
1° anno
Tipologia
Affine o integrativo
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
SECS-P/07 - economia aziendale
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Consigliata/Recommended
Tipologia d'esame
Scritto
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

L’insegnamento introduce gli studenti allo studio delle tematiche di credit risk management, analizzando le componenti del rischio di credito, per poi focalizzarsi sui metodi di determinazione della probabilità di insolvenza di imprese non finanziarie. Sarà poi illustrato come tali metodologie siano alla base della moderna gestione bancaria e siano riconosciute in ambito regolamentare come strumenti per misurare l’adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema bancario, nel suo complesso. Tali metodologie saranno poi applicate a casi concreti.

Le competenze acquisite favoriscono l’inserimento in funzioni professionali Finance & Risk, con sbocchi lavorativi in ambito bancario, assicurativo, fintech e consulenziale.

 

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Risultati dell'apprendimento attesi

Conoscenza della terminologia tecnica e capacità di comprensione degli aspetti teorici tipici del credit risk management. Capacità di applicare le nozioni acquisite a casi reali, al fine di trasformare le conoscenze in competenze lavorative. Autonomia di giudizio e conseguente possibilità di sviluppare considerazioni analitiche su tematiche di gestione del rischio di credito. Abilità comunicative per divulgare in forma scritta e orale i risultati delle analisi condotte, sotto forma per esempio di report e presentazioni orali

 

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Modalità di insegnamento

 L'insegnamento prevede lezioni frontali con esemplificazione in aula di casi concreti ed esercitazioni con lavori in gruppo.

 

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Modalità di verifica dell'apprendimento

L'apprendimento verrà verificato attraverso modalità scritte. Il voto sarà espresso in trentesimi. L'iscrizione all'esame deve avvenire utilizzando il sistema Esse3 di Ateneo.

 

 

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Programma

  1. Il rischio di credito e le sue componenti.
  2. I rating di agenzia e la stima dei modelli interni di rating delle banche.
  3. Il ruolo del credit risk management nella moderna gestione bancaria
  4. Credit risk management e regolamentazione bancaria
  5. Analisi di casi pratici

 

Testi consigliati e bibliografia

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Sarà a cura del docente fornire alle lezioni il materiale didattico ed indicare la bibliografia di riferimento.

 

 



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Ultimo aggiornamento: 13/05/2020 12:33
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