Corsi di Studio del Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"

Il corso introduce gli studenti allo studio delle tematiche di credit risk management, analizzando le componenti del rischio di credito, per poi focalizzarsi sui metodi di determinazione della probabilità di insolvenza di imprese non finanziarie. Tali metodologie saranno poi applicate a casi concreti. Sarà poi illustrato come tali metodologie siano alla base della moderna gestione bancaria e siano riconosciute in ambito regolamentare come strumenti per misurare l'adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema bancario, nel suo complesso.

Conoscenza della terminologia tecnica e capacità di comprensione degli aspetti teorici tipici del credit risk management. Capacità di applicare le nozioni acquisite a casi reali, al fine di trasformare le conoscenze in competenze lavorative. Autonomia di giudizio e conseguente possibilità di sviluppare considerazioni analitiche su tematiche di gestione del rischio di credito. Abilità comunicative per divulgare in forma scritta e orale i risultati delle analisi condotte, sotto forma per esempio di report e presentazioni orali.

L'insegnamento prevede lezioni frontali di tipo teorico, esemplificazione di applicazioni pratiche ed esercitazione in gruppi di lavoro su un case study.

L'apprendimento verrà verificato attraverso modalità orali. L'iscrizione all'esame deve avvenire utilizzando il sistema Esse3 di Ateneo.

1. Il rischio di credito e  le sue componenti.
2. Rischio di credito e regolamentazione bancaria.
3. La stima della probabilità di insolvenza: il rating delle agenzie ufficiali.
4. La stima della probabilità di insolvenza: i modelli interni delle banche.
5. Esercitazione su un case study
6. Cenni al ruolo del Credit risk management nella gestione bancaria.

Sarà a cura del docente fornire alle lezioni il materiale didattico ed indicare la bibliografia di riferimento