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Oggetto:
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Econometria (laurea magistrale)

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Econometrics

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Anno accademico 2013/2014

Codice dell'attività didattica
SCP0455
Docente
Roberto Leombruni (Titolare del corso)
Corso di studi
Laurea magistrale in Scienze Statistiche, Economiche e Manageriali - a Torino
Anno
1° anno
Tipologia
Caratterizzante
Crediti/Valenza
9
SSD dell'attività didattica
SECS-P/05 - econometria
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Orale
Prerequisiti
Stock J.H., Watson M.W., Introduzione all’econometria, Pearson Education Italia, Milano
Capitoli 1-3
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso è quello di introdurre lo studente a concetti e pratica dell'analisi econometrica. Gli argomenti verranno presentati facendo un uso estensivo di simulazioni monte carlo, per conseguire una migliore comprensione dei concetti discussi, e per introdurre lo studente alla pratica delle tecniche di stima e di validazione basata su modelli computazionali.

The aim of the course is to introduce the students to the theory and the practice of econometric models. The arguments will be presented by means of an extensive use of monte-carlo studies, to achieve a better understanding of the concepts presented, and to introduce the students to the practice of computational-based estimation and validation techniques.

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Risultati dell'apprendimento attesi

Lo studente dovrà essere in grado di svolgere e discutere autunomamente analisi empiriche basate sul modello di regressione lineare ordinaria quando le sue assunzioni son verificate, nonché di affrontare alcuni casi notevoli di violazione delle assunzioni, tra cui il caso di osservazioni non IID, di problemi di qualità dei dati, di errori non ortogonali tramite l'uso di variabili strumentali.

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Attività di supporto

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Programma

Dati e modelli economici.

Il modello dei minimi quadrati ordinari.

Errori non IID: minimi quadrati ponderati e generalizzati.

Qualità dei dati: outliers, dati mancanti, dati misurati con errore.

Errori non ortogonali: metodo delle variabili strumentali.

 

Economic data and models.

The ordinary least squares model.

Non IID errors: WLS and GLS.

Data quality: outliers, missing data, measurement errors.

Non orthogonal errors: the instrumental variables method.

 

Testi consigliati e bibliografia

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Come materiale didattico, verranno utilizzatI

1. Stock J.H., Watson M.W., Introduzione all’econometria, Pearson Education Italia, Milano:

Edizione 2009 e successive: capitoli 1-7, 8 (paragrafo 3), 9, 12, 17 (paragrafi 3-5 senza dimostrazioni), 18 (paragrafi 1, 2, 5, 6 senza dimostrazioni)

2. codici e i risultati commentati dei laboratori in aula informatica svolti durante il corso.


The teaching materials are the following:

1. Stock J.H. and Watson M.W. (Introduzione all’econometria, Pearson Education Italia, Milano),

2009 edition: ch 1-7, 9, 12, 17 (§ 3-5 without proofs), 18 (§ 1, 2, 5, 6 without proofs)

 

2. Computer codes and commented results from the laboratories organized during the course in the computer lab.



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Note

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Ultimo aggiornamento: 04/06/2014 14:18
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