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Modelli quantitativi per la stima del rischio di credito

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Credit Risk Management

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Anno accademico 2018/2019

Codice dell'attività didattica
ECM0126A
Insegnamento integrato
Corso di studi
Laurea magistrale in Metodi statistici ed economici per le decisioni - a Torino [0402M21]
Anno
2° anno
Tipologia
Affine o integrativo
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
SECS-P/07 - economia aziendale
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Fortemente consigliata/Recommended
Tipologia d'esame
Orale
Prerequisiti
Analisi di bilancio di imprese non finanziarie. Nozioni di statistica e finanza aziendale.
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Il corso introduce gli studenti allo studio delle tematiche di credit risk management, analizzando le componenti del rischio di credito, per poi focalizzarsi sui metodi di determinazione della probabilità di insolvenza di imprese non finanziarie. Tali metodologie saranno poi applicate a casi concreti. Sarà poi illustrato come tali metodologie siano alla base della moderna gestione bancaria e siano riconosciute in ambito regolamentare come strumenti per misurare l'adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema bancario, nel suo complesso.

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Risultati dell'apprendimento attesi

Conoscenza della terminologia tecnica e capacità di comprensione degli aspetti teorici tipici del credit risk management. Capacità di applicare le nozioni acquisite a casi reali, al fine di trasformare le conoscenze in competenze lavorative. Autonomia di giudizio e conseguente possibilità di sviluppare considerazioni analitiche su tematiche di gestione del rischio di credito. Abilità comunicative per divulgare in forma scritta e orale i risultati delle analisi condotte, sotto forma per esempio di report e presentazioni orali.

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Modalità di insegnamento

L'insegnamento prevede lezioni frontali di tipo teorico, esemplificazione di applicazioni pratiche ed esercitazione in gruppi di lavoro su un case study.

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Modalità di verifica dell'apprendimento

L'apprendimento verrà verificato attraverso modalità orali. L'iscrizione all'esame deve avvenire utilizzando il sistema Esse3 di Ateneo.

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Attività di supporto

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Programma

  1. Il rischio di credito e  le sue componenti.
  2. Rischio di credito e regolamentazione bancaria.
  3. La stima della probabilità di insolvenza: il rating delle agenzie ufficiali.
  4. La stima della probabilità di insolvenza: i modelli interni delle banche.
  5. Esercitazione su un case study
  6. Cenni al ruolo del Credit risk management nella gestione bancaria.

Testi consigliati e bibliografia

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Sarà a cura del docente fornire alle lezioni il materiale didattico ed indicare la bibliografia di riferimento

 

 



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Ultimo aggiornamento: 17/01/2019 15:25
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